星际公司将一批货物赊销给大发公司,约定三个月后付款。三个月后,大发公司借故推托,声称无法支付应付账款,这对星际公司来说,产生的风险属于()
A. 流动性风险
B. 信用风险
C. 声誉风险
D. 法律/合规性风险
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某造纸企业主要生产新闻纸,其原料80%从美国进口,所产新闻纸内销和出口各占50%,经营所需流动资金50%需要贷款解决,月平均贷款余额约为20亿元(等值人民币)。2010年初市场预测,当年人民币对美元将均衡升值3%,人民银行将从7月开始每季度加息25个基点,人民币和美元存、贷款利率相同且将同步调整。假定该企业管理层属于风险厌恶型。下列各项关于该企业2010年度预算的筹资方案中,最符合管理层要求的是(
A. 借入1年期人民币借款20亿元
B. 借人1年期美元借款(等值20亿元人民币)
C. 借入1年期美元借款(等值20亿元人民币),并对利率进行套期保值
D. 借入1年期美元借款(等值20亿元人民币),同时买入等额1年到期远期合约
甲企业通过完善的风险管理措施,使得公司的信用评级从“BBB”变为“AA”。根据以上信息可以判断,该公司的这种情况体现出风险管理哪方面的效益()
A. 对于整体经济资本的更低要求
B. 降低融资成本
C. 增强信誉和透明度
D. 改进利润质量
如果外汇头寸的持有期为1天,置信水平为97%时,VaR计量结果为500万美元。则下列说法正确的是()
A. 预期在100个普通的交易日内,在其中的97天,其外汇头寸的价值将减少,但不会超过500万美元
B. 预期每100个普通的交易日内,有3天价值增加会超过500万美元
C. 预期在100个普通的交易日内,在其中的3天,其外汇头寸的价值将减少,但不会超过500万美元
D. 预期每100个普通的交易日内,有97天价值减少会超过500万美元
某公司预计3个月后有2000万美元的外汇净流入,该企业购买了3个月的美元卖出期权,执行价格为1美元=8.675人民币,期权费为每1美元0.03元人民币。3个月到期后,美元贬值,即期汇率为1美元=8.65元人民币。该公司选择行权,则该公司通过出售美元得到的人民币价值为()万元
A. 17 290
B. 17 350
C. 17 300
D. 17 240