A. 该股票与整个股票市场的相关性 B. 股票自身的标准差 C. 整个市场的标准差 D. 该股票的非系统风险
A. 后付年金终值 B. 预付年金终值 C. 递延年金终值 D. 永续年金终值
A. 证券组合的风险不仅与组合中每个证券报酬率的标准差有关，而且与各证券报酬率的协方差有关 B. 对于一个含有两种证券的组合而言，机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险和报酬之间的权衡关系 C. 风险分散化效应一定会产生比最低风险证券标准差还低的最小方差组合 D. 如果存在无风险证券，有效边界是经过无风险利率并和机会集相切的直线，即资本市场线；否则，有效边界指的是机会集曲线上从最小方差组合点到最高期望报酬率的那段曲线
A. 两种证券报酬率的协方差=两种证券报酬率之间的预期相关系数×第1种证券报酬率的标准差×第2种证券报酬率的标准差 B. 无风险资产与其他资产之间的相关系数一定为0 C. 投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响，而与各证券本身的方差无关 D. 相关系数总是在［-1，+1］间取值
A. 偿债基金 B. 先付年金终值 C. 永续年金现值 D. 永续年金终值
A. 4003.17 B. 4803.81 C. 4367.10 D. 5204.13
A. 在运用资本资产定价模型时，某资产的B系数小于零，说明该资产风险小于市场平均风险 B. 在证券的市场组合中，所有证券的贝塔系数加权平均数等于1 C. 某股票的B值反映该股票报酬率变动与整个股票市场报酬率变动之间的相关程度 D. 投资组合的β系数是加权平均的β系数
A. 53091 B. 56371 C. 114640 D. 131810
A. 甲项目取得更高报酬和出现更大亏损的可能性均大于乙项目 B. 甲项目取得更高报酬和出现更大亏损的可能性均小于乙项目 C. 甲项目实际取得的报酬会高于其预期报酬 D. 乙项目实际取得的报酬会低于其预期报酬
A. 贝塔值测度系统风险，而标准差测度非系统风险 B. 贝塔值测度系统风险，而标准差测度整体风险 C. 贝塔值测度财务风险，而标准差测度经营风险 D. 贝塔值只反映市场风险，而标准差还反映特有风险
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