超星 - 第十二章超星端习题 - 查题吧

单选题

下列哪些指标没有交易活跃的金融期货合约?

A. 标准普尔500指数。
B. 纽约证交所指数。
C. 日经指数。
D. 道琼斯工业指数。
E. 所有这些指标都有交易活跃的期货合约。

单选题

农产品期货合约中的()交易活跃。

A. 玉米
B. 燕麦
C. 五花肉
D. 玉米和燕麦
E. 上述说法都正确。

单选题

如果(),持有多头头寸的长期国债投资者会获利。

A. 利率下降
B. 利率上升
C. 中期国债价格下降
D. 中期债券价格上升
E. 上述说法都不正确。

单选题

为了对冲长期国债的多头头寸,投资者很可能()。

A. 购买利率期货
B. 出售标准普尔期货
C. 出售利率期货
D. 在现货市场上购买长期国债
E. 上述说法都不正确。

单选题

基差变大,()多头套期保值者,()空头套期保值者。

A. 不利于;有利于
B. 不利于;不利于
C. 有利于;不利于
D. 有利于;有利于
E. 有利于;没有影响

单选题

如果你以每盎司3美元的价格购买一份白银期货合约,到期时白银现货的价格是每盎司4.10美元,你的损益是多少?假设合同规模是000盎司,没有交易成本。

A. 盈利5.50美元。
B. 盈利5500美元。
C. 损失5.50美元。
D. 损失5500美元。
E. 上述说法都不正确。

单选题

如果你以每蒲式耳3.04美元的价格购买一份小麦期货合约,到期时小麦现货的价格是每蒲式耳2.98美元,你的损益是多少?假设合同规模是500蒲式耳,没有交易成本

A. 盈利30美元。
B. 盈利300美元。
C. 损失300美元。
D. 损失30美元。
E. 上述说法都不正确。

单选题

1月1日,你出售了一份4月标准普尔500指数期货合约,期货价格是420。2月1日,4月期货价格是430,如果你平仓,你的损益是多少?(不考虑交易成本。)

A. 损失2500美元。
B. 损失10美元。
C. 获利2500美元。
D. 获利10美元。
E. 上述说法都不正确。

单选题

现货溢价()。

A. 认为大多数商品都有自然的套期保值者想规避风险
B. 只有当期货价格低于现货价格的期望值时,投机者才会做多
C. 假设期货市场上的风险溢价是基于系统风险的
D. 认为大多数商品都有自然的套期保值者想规避风险;只有当期货价格低于现货价格的期望值时,投机者才会做多
E. 只有当期货价格低于现货价格的期望值时,投机者才会做多;并且假设期货市场上的风险溢价是基于系统风险的

单选题

期货定价的预期假设（）。

A. 是期货定价的最简单理论，不是一个零和博弈
B. 认为期货价格等于资产未来现货价格的期望值
C. 不是一个零和博弈
D. 是期货定价的最简单理论，认为期货价格等于资产未来现货价格的期望值

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