题目内容

检验自相关性的方法主要有（）。

A. 戈里瑟检验
B. 怀特检验
C. 回归检验
DW检验
E. LM检验

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经济变量的时间序列数据大多存在序列相关性，在分布滞后模型中，这种序列相关性就转化为（）。

A. 异方差问题
B. 多重共线性问题
C. 序列相关性问题
D. 设定误差问题

针对存在自相关性的模型估计，下述哪些方法可能是适用的（）。

A. 加权最小二乘法
B. 普通最小二乘法
C. 残差回归法
D. 广义差分法
E. 德宾两步法

在线性模型中引入虚拟变量，可以反映（）。

A. 截距项变动
B. 斜率变动
C. 斜率与截距项同时变动
D. 分段回归
E. 以上都可以

Koyck变换是将无限分布滞后模型转换为自回归模型，然后进行估计，估计方法可采用（）。

A. 加权最小二乘法
B. 广义差分法
C. 普通最小二乘法
D. 工具变量法