对模型yi＝β0＋β1χ1i＋β2χ2i＋μi的最小二乘回归结果显示，R2为0.92，总离差平方和为500，则残差平方和RSS为（）。
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假设美元兑澳元的外汇期货到期还有4个月，当前美元兑澳元汇率为0.8USD/AUD，美国无风险利率为5%，澳大利亚无风险利率为2%，依据持有成本模型，该外汇期货合约理论价格为（）。（参考公式：F＝Ste（Rd－RF）×T）
A. 0.808
B. 0.782
C. 0.824
D. 0.792
假设IBM股票(不支付红利)的市场价格为50美元，无风险利率为12％，股票的年波动率为10％。若执行价格为50美元，则期限为1年的欧式看涨期权的理论价格为（）美元。
A. 5.92
B. 5.95
C. 5.96
D. 5.97
下列哪项期权的收益函数是非连续的？（）
A. 欧式期权
B. 美式期权
C. 障碍期权
D. 二元期权
在相同的回报水平下，收益率波动性越低的基金，其夏普比率（）。
A. 不变
B. 越高
C. 越低
D. 不确定
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