题目内容

一家日本出口商向美国进出口商出口了一批货物,预计1个月后收到1000万美元的货款,汇率为1美元=103日元。商业银行的研究部门预计1个月后日元可能会升值到1美元=100日元,因此建议该日本出口商( ),以对冲风险。

A. 在103价位建立美元期货的多头头寸
B. 在103价位建立美元期货的空头头寸
C. 在100价位建立美元期货的空头头寸
D. 在100价位建立美元期货的多头头寸

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下列关于中央交易对手的说法正确的是( )

A. 金融危机后要弱化中央交易对手
B. 中央交易对手不存在信用风险
C. 中央交易对手能够将所有交易对手的敞口汇总,进行多变净额清算
D. 中央交易对手增加了衍生品交易的总体风险敞口

单币种敞口头寸反映了单一货币的外汇风险,主要包括( )和其他敞口头寸等组成因素。

A. 即期净敞口头寸
B. 远期净敞口头寸
C. 期权合约头寸
D. 期权敞口头寸

商业银行下列情形中,主要面临汇率风险的有( )

A. 银行因外币走势具有某种预期而持有的外币头寸
B. 美元贷款的借款人出现违约行为
C. 外汇衍生产品的交易对手未能如期履行合约
D. 银行的资产和负债之间的币种不匹配

以下属于商业银行汇率风险管理的表外策略( )

A. 远期外汇合约
B. 货币期货合约
C. 货币期权
D. 货币互换
E. 国债正回购