题目内容

下列关于算法交易的说法正确的是（）。

A. 被动型算法交易除了努力减少滑价之外，还把关注的重点落在了价格趋势的预测上
B. 综合型算法常见的操作模式是把交易指令拆开，分布到若干个时间段内，每个时间段内具体如何交易由被动型算法交易来进行判断执行
C. VWAP的基本思想就是让自己提交的交易量与市场成交量比例尽可能地匹配，在减少对市场冲击的同时，获得市场成交均价的交易价格
D. 综合型算法交易最成熟，应用也最广泛

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模型中，依据拟合优度R2与F统计量的关系可知，当R2＝0时，有（）。

A. F＝－1
B. F＝0
C. F＝1
D. F＝∞

保护性点价策略的缺点主要是（）。

A. 只能达到盈亏平衡
B. 成本高
C. 不会出现净盈利
D. 卖出期权不能对点价进行完全性保护

对模型yi＝β0＋β1χ1i＋β2χ2i＋μi的最小二乘回归结果显示，R2为0.92，总离差平方和为500，则残差平方和RSS为（）。

A. 10
B. 40
C. 80
D. 20

假设美元兑澳元的外汇期货到期还有4个月，当前美元兑澳元汇率为0.8USD/AUD，美国无风险利率为5%，澳大利亚无风险利率为2%，依据持有成本模型，该外汇期货合约理论价格为（）。（参考公式：F＝Ste（Rd－RF）×T）

A. 0.808
B. 0.782
C. 0.824
D. 0.792