超星 - 项目八练习 - 查题吧

多选题

关于期货跨品种套利的描述，下列说法正确的有（）。

A. 当小麦期货价格高出玉米期货价格的程度远大于正常价差时，可买入小麦期货合约、同时卖出玉米期货合约进行套利
B. 当小麦期货价格高出玉米期货价格的程度远小于正常价差时，可卖出小麦期货合约、同时买入玉米期货合约进行套利
C. 当小麦期货价格高出玉米期货价格的程度远小于正常价差时，可买入小麦期货合约、同时卖出玉米期货合约进行套利
D. 当小麦期货价格高出玉米期货价格的程度远大于正常价差时，可卖出小麦期货合约、同时买入玉米期货合约进行套利

多选题

关于国债期货基差交易策略的描述，下列说法正确的是（）

A. 基差多头策略即买入现货、卖出期货
B. 基差空头策略即卖出现货、买入期货
C. 基差多头策略即卖出现货、买入期货
D. 基差空头策略即买入现货、卖出期货

多选题

五月咖啡期货价格为$1.1505/磅,九月咖啡期货价格为$1.1805/磅,若买入五月咖啡期货,同时卖出九月咖啡期货,当( )时平仓会赢利。

A. 五月咖啡期货为$1.1600/磅,九月咖啡期货为$1.1805/磅
B. 五月咖啡期货为$1.1500/磅,九月咖啡期货为$1.1815/磅
C. 五月咖啡期货为$1.1635/磅,九月咖啡期货为$1.1805/磅
D. 五月咖啡期货为$1.1670/磅,九月咖啡期货为$1.1875/磅

多选题

熊市套利者可以获利的市况是( )。

A. 如果是正向市场,远期合约价格与较近月份合约价格之间的价差往往会缩小
B. 如果是正向市场,远期合约价格与较近月份合约价格之间的价差往往会扩大
C. 如果是反向市场,近期合约与远期合约的价差往往会扩大
D. 如果是反向市场,近期合约与远期合约的价差会缩小

多选题

下列操作符合反向大豆提油套利做法的是( )。

A. 卖出大豆期货合约,买进豆油和豆粕的期货合约
B. 买进大豆期货合约,卖出豆油和豆粕的期货合约
C. 缩减生产,减少豆粕和豆油供给量
D. 扩大生产,增加豆粕和豆油供给量

多选题

4月10日，某交易者在CME市场交易4手6月期英镑期货合约，价格为GBP/USD=1.4475（交易单位为62500英镑）。同时在LIFFE市场交易相同数量的6月期英镑期货合约，价格为GBP/USD=1.4485（交易单位为2500英镑），5月10日，该交易者将合约全部平仓，成交价格均为GBP/USD=1.4825.若该交易者在CME、LIFFE市场进行套利，则合理交易方向为（）

A. 买入IFFE英镑期货合约
B. 卖出CME英镑期货合约
C. 卖出LIFFE英镑期货合约
D. 买入CME英镑期货合约

多选题

使用套利限价指令时，需要注明两合约的（）

A. 合约月份
B. 标的物种类
C. 买卖方向
D. 价差大小

多选题

若当前大连商品交易所玉米期货合约A与B的价差为34元/吨。某交易者认为价差过小，打算利用这两个合约套利，故下达套利限价指令，设定价差32元/吨。则下列可能成交的价差有（）

A. 32元/吨
B. 30元/吨
C. 34元/吨
D. 36元/吨

多选题

假设6月和9月的欧元兑美元外汇期货价格分别为1.1050和1.1000、交易者卖出100手6月合约并同时买入100手9月合约进行套利。2个月后，6月合约和9月合约的价格分别变为1.1085和1.1050，若该交易者同时将上述合约平仓，则（）（合约规模为125000欧元，不计交易成本）

A. 交易的策略为熊市套利
B. 交易者亏损18750美元
C. 交易者盈利18750美元
D. 交易者的策略为牛市套利

多选题

下列属于跨品种套利交易的情形有（）

A. 同一交易所3月大豆期货合约与5月大豆期货合约之间的套利
B. 同一交易所3月大豆期货合约与3月豆粕期货合约之间的套利
C. 同一交易所3月小麦期货合约与3月玉米期货合约之间的套利
D. 不同交易所3月小麦期货合约之间套利

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