A. Theta的值越大表明期权价值受时间的影响越大 B. gamma值越大说明标的证券价格变化对期权价值影响越大 C. Rho值越大说明无风险利率对期权价值影响越大 D. Vega值越大说明波动率变化对期权价值影响越大
A. 10 B. 11 C. 12 D. 13
A. 800，0 B. 400，0 C. 800，-800 D. 400，-400
A. delta的变化与标的股票的变化比值 B. 期权价值的变化与标的股票变化的比值 C. 期权价值变化与时间变化的比值 D. 期权价值变化与利率变化的比值
A. 两者都是期权义务方 B. 备兑股票认购期权策略中，投资者需要持有股票来担保风险 C. 卖出开仓中，投资者需要缴纳履约保证金作为期权合约担保 D. 由于保证金制度，卖出开仓的风险和收益被缩小
A. 分别买入一份较低、较高行权价的认购期权，同时卖出两份中间行权价、相同到期日的认购期权 B. 分别卖出一份较低、较高行权价的认购期权，同时买入两份中间行权价、相同到期日的认购期权 C. 分别买入一份较低、较高行权价的认沽期权，同时卖出两份中间行权价、相同到期日的认沽期权 D. 分别卖出一份较低、较高行权价的认沽期权，同时买入两份中间行权价、相同到期日的认沽期权
A. 买入认购期权+卖出认沽期权 B. 买入认购期权+买入认沽期权 C. 卖出认购期权+卖出认沽期权 D. 卖出认购期权+买入认沽期权
A. 11 B. 6 C. 5 D. 0
A. 卖出500份股票 B. 买入500股股票 C. 卖出股票1000股 D. 买入股票1000股
A. 45 B. 50 C. 55 D. 以上均不正确
微信支付 
支付宝支付