超星 - 第九章汇率风险管理作业 - 查题吧

单选题

短边法的步骤为先计算多头总额与空头总额,然后选出一个数额较大的作为银行的风险敞口值。商业银行的外汇敞口头寸如下,欧元多头110,日元空头50,英镑空头70,瑞士法郎多头30,加元空头10,澳元空头20,美元多头150,分别采用累计总敞口、净总敞口和短边法计算外汇敞口,则三种方法中敞口值最大的是( )

A. 140
B. 150
C. 450
D. 440

单选题

假设其他条件保持不变,下来有关商业银行利率风险的表述,正确的是( )

A. 购买票面利率为4%的国债,当期的资金成本为3%,则交易不存在利率风险
B. 发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险
C. 以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券,其债券利率风险为零
D. 资产以固定利率为主,负债以浮动利率为主,则利率上升有助于增加收益

单选题

下列说法正确的是( )

A. 累计总敞口头寸法和净总敞口头寸法均比较保守
B. 累计总敞口头寸法比较保守,净总敞口头寸法较为激进
C. 累计总敞口头寸法比较激进,净总敞口头寸法较为保守
D. 累计总敞口头寸法和净总敞口头寸法均比较激进

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