超星 - 第十一章资产配置与投资风格 - 查题吧

多选题

资产配置有三个层级，分别为（）

A. 初级资产配置
B. 一级资产配置
C. 二级资产配置
D. 三级资产配置

多选题

资产配置的基本方法有（）

A. 固定收益法
B. 投资组合法
C. 历史数据法
D. 情景综合分析法

多选题

以下说法正确的是（）

A. 预期收益率为投资的实际收益率
B. ρ=1说明资产的投资收益率完全正相关
C. ρ用来刻画资产的相关程度
D. 标准差用来刻画资产的收益

多选题

从资产管理人的特征与投资策略上，资产配置可分为（）

A. 买入并持有策略
B. 恒定混合策略
C. 投资组合保险策略
D. 战术性资产配置策略

多选题

衡量投资基金组合特征的尺度有哪两个？（）

A. 成长——价值尺度
B. 股票——债券尺度
C. 大——小市值尺度
D. 风险大——小尺度

单选题

若某基金过去5年的年收益率分别为1%，2%，3%，4%和5%，则其预期收益率为（）

A. 15%
B. 1.5%
C. 5%
D. 3%

单选题

若某基金在未来一年取得收益率为1%、2%、3%的概率分别为30%、30%和40%，则其预期收益率为（）

A. 2.1%
B. 21%
C. 6%
D. 19%

单选题

若两只基金的协方差为0.04，方差分别为0.25和0.16，则相关系数为（）

A. 0.2
B. 1
C. 0.16
D. 0.25

单选题

若某基金的过去三年的收益率分别为-10%，20%和50%，则其风险（方差）为（）。（用课本上公式）

A. 0.18
B. 0.06
C. 0.2
D. 0.3

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