超星 - 第10章-期权的回报与价格分析.xls.xls - 查题吧

单选题

若投资者对股票看好，他应该

A. 多头认沽期权
B. 空头认沽期权
C. 空头认购期权
D. 以上都不是

单选题

假设无红利支付的股票目前的市场价格为25，无风险连续复利率10%，市场上该股票的3个月远期价格为27元，请问如何套利？

A. 买进标的股票并卖出该股票的3个月远期合约
B. 卖出标的股票并买进该股票的3个月远期合约
C. 没有套利机会
D. 以上都不是

单选题

假设投资者于2009年11月20日以1100点（每点250美元）的价格买入一手2009年12月到期的S&P指数期货。按CME的规定，S&P指数期货的初始保证金为13638美元，维持保证金为10910美元。请问何时收到追缴保证金的通知？

A. S&P指数期货结算价降低到1088.9点时
B. S&P指数期货结算价降低到890.88点时
C. S&P指数期货结算价上升到1111.1点时
D. 以上都不是

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