期货投资分析 - 第七章金融期货分析 - 查题吧

判断题

国债期货进行完全套期保值就是将久期或DV01调整到0附近。

A. 正确
B. 错误

多选题

利率互换的用途包括（）。

A. 降低融资成本
B. 管理资产负债
C. 构造产品组合
D. 对冲利率风险

多选题

签订利率互换协议时需要确定未来支付现金流的（）。

A. 日期
B. 计算方法
C. 支付额度
D. 币种

多选题

投资者可以通过（）方式在远期合约到期前终止头寸。

A. 和原合约的交易对手再建立一份方向相反的合约
B. 和另外一个交易商建立一份方向相反的合约
C. 提前执行该远期合约进行交割
D. 和此远期合约的交易对手约定以现金结算的方式进行终止

多选题

关于远期利率合约的信用风险，描述正确的是（）。

A. 随着到期日临近，信用风险会增加
B. 在远期合约有效期内，信用风险的大小很难保持不变
C. 多头面临的信用风险相对来说更大
D. 远期合约信用风险的大小可以用合约价值来衡量

单选题

买入看跌期权同时买入标的资产，到期损益最接近于（）。

A. 买入看涨期权
B. 卖出看涨期权
C. 卖出看跌期权
D. 买入看跌期权

单选题

某欧洲银行为了获得较低的融资利率，发行了5年期双货币票据，票据的初始本金和票息以欧元计价，偿还本金则用美元计价。银行可以（）将票据中的风险完全对冲掉。

A. 建立一个美元／欧元的5年期的远期合约，以一定的远期汇率卖出
B. 建立一个欧元／美元的5年期的远期合约，以一定的远期汇率卖出
C. 建立一个美元／欧元的5年期的远期合约，以一定的远期汇率卖出；同时，建立一个欧元固定利率对美元LIBOR的利率互换合约，约定支付参考LIBOR的美元浮动利息，并获取欧元固定利息
D. 建立一个欧元／美元的5年期的远期合约，以一定的远期汇率卖出；同时，建立一个欧元固定利率Euribor的利率互换合约，约定支付参考Eurihor的欧元浮动利息，并获取欧元固定利息

单选题

最为常见的互换类型包括（）。

A. 期货互换
B. 货币互换
C. 股权互换
D. 商品互换

单选题

银行间市场清算所股份有限公司（简称“上海清算所”）于2009年11月28日在上海正式成立，主要为中国银行间市场提供清算服务。在清算服务中，上海清算所是（）。

A. 担保方
B. 交易对手方
C. 中央对手方
D. 交易场所

单选题

其他条件不变，当标的资产价格波动率增大时，该标的（）。

A. 看涨期权多头和看跌期权多头价值同时上升
B. 看涨期权空头和看跌期权空头价值同时上升
C. 看涨期权多头价值上升，看跌期权多头价值下降
D. 看涨期权空头价值上升，看跌期权空头价值下降

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