回归分析法下，假设混合成本符合总成本模型y＝a＋bx，其中bx表示的是单位变动成本。（）

A. 正确
B. 错误

当存在通货膨胀时，实际收益率不应当扣除通货膨胀率的影响，此时才是真实的收益率。（）

A. 正确
B. 错误

某种股票的期望收益率为15%，其标准离差为0.06，风险价值系数为40%，则该股票的风险收益率为（）。

A. 40%
B. 16%
C. 6%
D. 4%

已知（F/A，10％，9）=13.579，（F/A，10％，11）=18.531，10年期，利率为10%的预付年金终值系数值为（）。

A. 17.531
B. 15.937
C. 14.579
D. 12.579

如果市场上短期国库券的利率为6％，通货膨胀率为2％，风险收益率为3％，则资金时间价值为4％。（）

A. 正确
B. 错误

某公司拟进行股票投资，计划购买A、B、C三种股票，并分别设计了甲、乙两种资产组合。已知三种股票的β系数分别为1．5、1．0和0．5，它们在甲种资产组合下的投资比重为50％、30％和20％；乙种资产组合的风险收益率为3．4％。同期市场上所有股票的平均收益率为12％，无风险收益率为8％。 要求： (1)根据A、B、C股票的β系数，分别评价这三种股票相对于市场组合而言的投资风险大小。 (2)按照资本资产定价模型计算A股票的必要收益率。 (3)计算甲种资产组合的β系数和风险收益率。 (4)计算乙种资产组合的β系数和必要收益率。 (5)比较甲乙两种资产组合的β系数，评价它们的投资风险大小。

如果A、B两只股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同，则由其组成的投资组合（）。

A. 不能降低任何风险
B. 可以分散部分风险
C. 可以最大限度地抵销风险
D. 风险等于两只股票风险之和

某－项年金前5年没有流入，后5年每年年初流入4000元，则该项年金的递延期是（）年。

A. 4
B. 3
C. 2
D. 5

计算分析题： 市场上现有A、B两种股票，市价为15元／股和10元／股，β系数为0．8和1．5，目前股票市场的风险收益率为8％，无风险收益率为3％，市场组合收益率的标准差为15％。 要求： (1)如果分别购买100股，计算资产组合的β系数以及目前的投资必要报酬率； (2)如果该资产组合收益率与市场组合收益率的相关系数为0．9，A、B收益率的标准差分别为16％和25％，确定A、B收益率的相关系数和组合的协方差。

通常情况下，货币时间价值是指没有风险也没有通货膨胀情况下的社会平均利润率，是利润平均化规律发生作用的结果。（）

A. 正确
B. 错误