某股票的两种期权（看涨期权和看跌期权）的执行价值均为60元，6个月后到期，半年无风险利率为4%，股票的现行价格为72元，看涨期权的价格为18元，则看跌期权的价格为（）元。

A. 6
B. 14.31
C. 17.31
D. 3.69

欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为19元，l2个月后到期，若无风险年利率为6％，股票的现行价格为l8元，看跌期权的价格为0.5元，则看涨期权的价格为（）。

A. 0.5元
B. 0.58元
C. 1元
D. 1.5元

下列有关看涨期权的表述正确的有（）。

A. 看涨期权的到期日价值，随标的资产价格下降而上升
B. 如果在到期日股票价格低于执行价格则看涨期权没有价值
C. 期权到期日价值没有考虑当初购买期权的成本
D. 期权到期日价值也称为期权购买人的“净损益”

布莱克-斯科尔斯模型的参数“无风险利率”，可以选用与期权到期日相同的国库券利率，这个利率是指（）。

A. 国库券的市场利率
B. 国库券的票面利率
C. 按连续复利计算的利率
D. 按年复利计算的利率

下列有关期权投资策略表述正确的有（）。

A. 保护性看跌期权锁定了最低净收入为执行价格
B. 保护性看跌期权锁定了最低净收入和最高净损益
C. 抛补看涨期权组合锁定了最高净收入和最高净收益
D. 抛补看涨期权组合锁定了最高净收入为期权价格

对于买入看跌期权来说，投资净损益的特点有（）。

A. 净损失范围不确定
B. 净损失最大值为期权价格
C. 净收益最大值为执行价格减期权价格
D. 净收益潜力巨大

支撑掩护式液压支架由哪些部分组成？有哪些优缺点？

在其他条件相同的情况下，下列说法中正确的有（）。

A. 空头看跌期权净损益+多头看跌期权净损益=0
B. 多头看跌期权的最大净收益为执行价格
C. 空头看跌期权损益平衡点=多头看跌期权损益平衡点
D. 对于空头看跌期权而言，股票市价高于执行价格时，净收入小于0

某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为30元，均为欧式期权，期限为1年，目前该股票的价格为20元，期权费（期权价格）均为2元。如果在到期日该股票的价格为15元，则购进股票、购进看跌期权与购进看涨期权组合的到期净损益为（）元。

A. 13
B. 6
C. -5
D. -2

计算分析题：假设A公司日前的股票价格为20元／股，以该股票为标的资产的看涨期权到期时间为6个月，执行价格为24元，6个月以内公司不会派发股利，预计半年后股价有两种可能，上升30%或者下降23%，半年的无风险利率为1%。要求：（1）应复制原理计算该看涨期权的价值；（2）用风险中性原理计算该看涨期权的价值；（3）如果该看涨期权的现行价格为2.5元，请根据套利原理，构建一个投资组合进行套利。