根据《中国农业银行信贷资产风险分类管理办法（试行）》（农银发[2009]208号）规定，对实施十二级分类管理的新的资产，如既非低风险业务，又不符合损失类标准，通过测算（）和（）得分，对照十二级分类矩阵及分类特别规定，确定分类级次。

按抵押物性质划分，抵押担保分为（）抵押和（）抵押。

关于商业银行的风险管理策略，下列说法正确的是（）。

A. 某商业银行购买出口信贷保险，这应用了风险对冲的方法
B. 某银行在买入股票的同时，买入相应的看跌期权，这应用了风险转移的方法
C. 某商业银行董事会在确定经济资本分配时，对某项业务配置非常有限的资本限制其规模，这应用了风险规避的方法
D. 某商业银行对于信用等级较低的借款客户，给予高于基准贷款利率的利率水平，这应用了风险补偿的方法

商业银行由操作风险引起的损失包括（）、（）和（）。

止损限额是对交易、投资允许的最大损失额设定的限额。

A. 正确
B. 错误

根据《商业银行市场风险管理指引》规定，市场风险管理的目标是通过将（市场风险）控制在商业银行可以承受的合理范围内，实现（）收益率的最大化。

《中国农业银行交易账户和银行账户划分管理办法（试行）》（农银发[2009]65号），总行相关部门、各分行要把握交易账户（）的实质，制定账户划分细则，组织开展交易账户和银行账户的划分工作，对交易账户头寸进行逐日估值。

根据《中国农业银行流动性管理办法》（农银发[2006]322号）规定，流动性风险是指银行由于流动性不足无法保证（）需求的可能性。

塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中对市场风险内部模型法主要提出了以下定量要求：置信水平采用（）的单尾置信区间；持有期为（）个营业日；市场风险要素价格的历史观测期至少为（）。

下列关于各种信用风险组合模型的说法，正确的有（）。

A. Credit Metrics的本质是VaR模型
B. Credit Metrics只能用于计算交易性资产组合VaR
Credit Risk+模型假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态
D. Credit Portfolio View比较适合保守类型的借款人
E. 在计算过程中，Credit Risk+模型假设每一组的平均违约率都是固定不变的