题目内容

股指期货的交割是

A. 不存在的
B. 基于指数价值的现金结算完成的
C. 以指数中每种股票的100股交割
D. 以一揽子价值加权的股票进行交割

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股票A、B和C的预期收益率是5%，收益率标准差是10%，收益率之间相关系数是：A和B是0.9；A和C是0.2；B和C是0.1。问：①当组合中A、B、C的比例是4：4：2时，该组合预期收益率和风险是多少？②当组合中A、B、C的比例是3：3：4时，该组合预期收益率和风险是多少？③两种组合效果存在差异的主要原因是什么？

假设有三个证券组合，其特征值如下表：如果不允许卖空，能否用其中两个组合构建一个与剩下的组合具有相同系统风险的新组合？如果可行，则新组合的预期收益率是多少？

假定投资者有一年投资期限，可在三种有相同违约风险都是10年期的债券中选择：一种是零息债券，另二种是息票率分别为8%和10%的债券。问：①如果三种债券都有8%的到期收益率，则其价格分别是多少？②如果预期下年年初到期收益率仍然是8%，则那时价格又为多少？③假定下年初到期收益率为7%，则三只债券的价格是多少？

假设某公司现在每股支付2元股息，投资该公司股票要求的收益率为16%。问：①如果未来公司股息年增长率为7%，则该公司股票的合理价值是多少？②如果股息年增长率为8%，则合理价值又是多少？③上述两种情况下三年后股票价格是多少？