题目内容

( )为所有资产的期望收益贝塔关系提供了确定性的声明,而( )表明这种关系只对除一小部分之外的所有证券适用。

APT:CAPM
B. APT;OPM
CAPM:APT
D. CAPM:OPM
E. APT,OPM;CAPM

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利用单因素套利定价理论,资产组合A的β值是1.,预期收益率是16%;资产组合B的β值是0.8,预期收益率是12%。无风险利率是6%如果你想通过套利机会获利,你应该对资产组合( )采取空头头寸,对资产组合( )采取多头头寸。

A;A
B. A;B
C. B; A
D. B;B
E. A;无风险资产

利用单因素套利定价理论,资产组合A的β值是0.2,预期收益率是13%;资产组合B的β值是0.4,预期收益率是15%。无风险利率是10%。如果你想通过套利机会获利,你应该对资产组合( )采取空头头寸,对资产组合( )采取多头头寸。

A;A
B. A;B
C. B;A
D. B;B
E. 不存在套利机会。

利用单因素套利定价理论,投资组合的因素的收益方差是6%,充分分散的多元化投资组合的β值是1.1,充分分散的资产组合的收益方差大约是()。

A. 3.6%
B. 6.0%
C. 7.3%
D. 10.1%
E. 8.6%

利用单因素套利定价理论,充分分散的多元化投资组合的收益标准差是18%,投资组合的因素的收益标准差是16%,充分分散的多元化投资组合的β值大约是( )。

A. 0.80
B. 1.13
C. 1.25
D. 1.56
E. 0.93