用b进行投资的明显缺陷不是 。
A. 证券的b是不稳定
B. b与市场指数的选择密切相关
C. 用历史b预测未来的b可能存在误差
D. b只是投资专家臆造的东西
根据 CAPM 模型，一个证券的价格为公平市价时
A. 贝塔为正值
B. 阿尔法为 0
C. 贝塔为负值
D. 阿尔法为正
资本资产定价模型E(Ri) = Rf + [E(RM) - Rf ]bi中的[E(R M ) - R f ]表示的是：
A. 市场风险
B. 资产风险
C. 风险溢价
D. 风险补偿
按照 CAPM 模型，若市场组合的预期收益率为 13%。无风险收益率为 3%，证券 A 的预期收益率为 14%，贝塔值为 1.25，则：
A. 证券 A 被低估
B. 证券 A 是公平定价
C. 证券 A 的阿尔法值是-1.5%
D. 证券 A 的阿尔法值是 1.5%
微信支付 
支付宝支付