下列关于夏普比率说法中，正确的是()。
A. 夏普比率中基金收益率和无风险收益率应用平均值的原因，是在测度期间内两者都是在不断变化的
B. 夏普比率是针对总波动性权衡后的回报率，即单位总风险下的超额回报率
C. 夏普比率数值越小，代表单位风险超额回报率越高，基金业绩越好
D. 夏普比率是用某一时期内投资组合平均超额收益除以这个时期收益的标准差
在应用CAPM进行事后风险调整时，应该注意()。
A. 没有普遍接受或使用的完全具有代表性的市场指数
B. 理论上的无风险收益率与应用中的国债收益率往往不同
C. β系数并不是固定不变的
D. 证券的波动性会使统计误差变得很大，并对超额收益的测度造成实际影响
对于基金净收益率的计算，以下说法正确的是()。
A. 一般来说，算术平均收益率要小于几何平均收益率
B. 简单(净值)收益率的计算不考虑分红再投资时间价值的影响
C. 算术平均收益率一般可以用作对平均收益率的无偏估计
D. 时间加权收益率的计算考虑了分红再投资时间价值的影响
设int a,b=32451; 则执行while(b) { a=b%10; b=b/10; printf("%d:",a); } 后输出是_____。
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