风险参数量化的数据观察期应涵盖一个完整的经济周期,用于估计零售风险暴露风险参数的数据观察期不得低于年()
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下列哪一个说法是VaR的正确描述()
A.VaR是比VaR更坏情景的平均值
B.VaR是比VaR更坏情景的标准差
C.VaR是比VaR更坏情景中最坏的
D.VaR是比VaR更坏情景中最好的
VaR模型不包括哪个方法()
A.方差-协方差法
B.历史模拟法
C.蒙特卡罗模拟法
D.情景分析法
由于金融市场价格不确定性而引起的风险是()
A.市场风险
B.信用风险
C.法律合规风险
D.操作风险
合作性同业存款期限最长不超过()
A.六个月
B.九个月
C.一年
D.两年