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基金A与基金B具有相同的贝塔值,基金A的平均收益率和平均无风险收益率都是基金B的两倍,基金A的特雷诺比率( )。
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下列关于詹森α指标说法错误的是( )。
下列关于基金业绩归因的表述正确的有( )。Ⅰ.基金的业绩归因是评估投资组合收益的原因或来源的技术Ⅱ.既可以对基金的绝对收益进行归因,也可以对其相对于业绩比较基准的相对收益进行归因Ⅲ.相对收益归因是考察各个因素对基金总收益的贡献,其本质是对基金总收益的分解Ⅳ.绝对收益归因是通过分析基金与比较基准在资产配置、证券选择等方面的差异,来找出基金跑赢或跑输业绩比较基准的原因
关于基金业绩评价,下列说法正确的有( )。Ⅰ.基金评价仅涉及基金业绩的度量Ⅱ.基金业绩评价是对基金投资管理能力的评价Ⅲ.证券选择能力为基金通过选择价值被低估的证券产生额外收益的能力Ⅳ.投资组合管理首要的是风险管理,要在控制风险的基础上创造稳定、可持续的超额收益,超额收益的来源主要通过证券选择和时机选择Ⅴ.时机选择能力为基金根据对市场走势的判断,通过调整基金资产/行业/证券配置,以增加或降低对市场的敏感度进而跑赢基金基准、创造超额收益的能力
国外对基金业绩持续性的实证研究成果较多,用到的研究方法主要有( )。Ⅰ.基金收益序列的回归系数检验Ⅱ.基于基金输赢变化的或然表的方法Ⅲ.基金收益序列的卡方统计量检验Ⅳ.基金收益率排序的Spearman等级相关系数的检验
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