沪深300现货指数为3000点,市场年利率为5%,成份股年股息率为1%。若交易成本总计为35点,则有效期限为3个月的沪深300股指期货价格()
A. 在3035点以上存在反向套利机会
B. 在2995点以下存在反向套利机会
C. 在3065点以下存在反向套利机会
D. 在3065点以上存在反向套利机会
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假设6月30日为6月期货合约的交割日,年利总率r为5%，年指数股息率d为15%。4月1日的现货指数为1400点借贷利率差为0.5%，期货合约买卖双边手续费和市场冲击成本均为0.2个指数点,股票买卖的双边手续费和市场冲击成本均为成交金额的0.6%。若采取单理计算法,4月1日该期货合约无套利交易区间的上下幅宽为()点
A. 33.6
B. 37.1
C. 33.4
D. 37.9
投资者买入上证 50ETF 基金，同时卖出上证 50 指数期货合约，以期持有一段时间后再进行反向操作获利，则以下说法正确的是（ ）。
A. 投资者认为市场存在期价高估
B. 投资者认为市场存在期价低估
C. 属于股指期货正向套利交易
D. 属于股指期货反向套利交易
关于期货跨品种套利的描述，下列说法正确的有（ ）。
A. 当小麦期货价格高出玉米期货价格的程度远大于正常价差时，可买入小麦期货合约、同时卖出玉米期货合约进行套利
B. 当小麦期货价格高出玉米期货价格的程度远小于正常价差时，可卖出小麦期货合约、同时买入玉米期货合约进行套利
C. 当小麦期货价格高出玉米期货价格的程度远小于正常价差时，可买入小麦期货合约、同时卖出玉米期货合约进行套利
D. 当小麦期货价格高出玉米期货价格的程度远大于正常价差时，可卖出小麦期货合约、同时买入玉米期货合约进行套利
关于国债期货基差交易策略的描述，下列说法正确的是（ ）
A. 基差多头策略即买入现货、卖出期货
B. 基差空头策略即卖出现货、买入期货
C. 基差多头策略即卖出现货、买入期货
D. 基差空头策略即买入现货、卖出期货
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