( )是期望收益与风险之间的关系
A. 套利定价理论
B. 资本资产定价理论
C. 套利定价理论和资本资产定价理论
D. 套利定价理论和资本资产定价理论都不是
E. 尚未发现定价模型
考虑了两个因素的多因素套利定价理论,股票A的预期收益率是17.6%,因素1的β值是1.45,因素2的β值是0.86,因素1的风险溢价是3.2%,无风险收益是5%,如果不存在套利机会,那么因素2的风险溢价是多少?()
A. 9.26%。
B. 3%。
C. 4%。
D. 7.75%
E. 9.75%。
在多因素套利模型中,宏观因素的相关系数被称为()。
A. 系统风险
B. 因素敏感度
C. 特有风险
D. 因子贝塔
E. 因素敏感度或因子贝塔
术语“套利”是指()。
A. 在低价时买入,在高价时再卖出
B. 在高价时做空,在低价时再买入
C. 获取无风险经济利益
D. 协商以获取有利的经纪费
E. 通过使用期权来对冲资产组合
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