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下列关于夏普比率说法错误的是()。

A. 夏普比率是用某一时期内投资组合平均超额收益除以这个时期收益的标准差
B. 夏普比率中基金收益率和无风险收益率应用平均值的原因，是在测度期间内两者都是在不断变化的
C. 夏普比率是针对总波动性权衡后的回报率，即单位总风险下的超额回报率
D. 夏普比率数值越小，代表单位风险超额回报率越高，基金业绩越好

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詹森指数是在()模型基础上发展出的一个风险调整绩效衡量指标。

A. 套利定价理论
B. CAPM
C. 有效市场
D. 最优组合

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属于“操纵证券、期货市场罪”的行为的是()

A. 单独或者合谋，集中资金优势、持股或者持仓优势或者利用信息优势联合或者连续买卖。
B. 操纵证券、期货交易价格或者交易量。
C. 与他人串通，以事先约定的时间、价格和方式相互进行证券、期货交易，影响交易价格或者交易量。
D. 在自己实际控制的账户之间进行证券交易，或者以自己为交易对象，自买自卖期货合约，影响证券、期货交易价格或交易量。

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()同时考虑了基金经理主动管理能力和市场波动情况。

A. 特雷诺指数
B. 詹森指数
C. 夏普指数
D. 资产定价模型

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关于信息比率中的跟踪误差的说法，不正确的是()。

A. 反映了积极管理的风险
B. 是基金收益率与基准组合收益率之间的差异收益率的标准差
C. 信息比率越小的基金其表现要好于信息比率越高的基金
D. 信息比率越大，说明基金经理单位跟踪误差所获得的超额收益越高

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