题目内容

价差套利有助于（）

A. 提高期货市场波动性
B. 降低期货市场波动性
C. 提高期货市场流动性
D. 降低期货市场流动性

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在我国，某交易者 5 月 10 日在反向市场买入 10 手 7 月豆油期货合约的同时卖出 10手 9 月豆油期货合约，建仓时的价差为 120 元/吨，该交易者将上述合约平仓后获得净盈利 10000 元（不计手续费等费用），则该交易者平仓时的价差为（）元/吨。（交易单位：10 吨/手）

A. 20
B. 220
C. 100
D. 120

如果股指期货价格低于股票组合价格并且两者差额大于套利成本，适宜的套利策略是（）。

A. 卖出股指期货合约，同时卖空股票组合
B. 买入股指期货合约，同时买入股票组合
C. 买入股指期货合约，同时卖空股票组合
D. . 卖出股指期货合约，同时买入股票组合

7 月 30 日，某套利者卖出 30 手堪萨斯交易所 12 月份小麦合约的同时买入 30手芝加哥期货交易所 12 月份小麦合约，成交价格分别为 1280 美分/蒲式耳和 1270美分/蒲式耳。9 月 10 日，同时将两交易所的小麦期货合约全部平仓，成交价格分别为 1285 美分/蒲式耳和 1279 美分/蒲式耳。该套利交易（）美元。（每手 5000蒲式耳，不计手续费等费用）

A. 盈利 6000
B. 盈利 21000
C. 亏损 6000
D. 亏损 21000

某日，沪深 300 现货指数为 3600 点，市场年利率为 6%，年指数股息率为 1%。若不考虑交易成本，三个月后交割的沪深 300 股指期货的理论价格为（）点

A. 3645
B. 3663
C. 4608
D. 3650