根据久期法则,到期收益率相同的两个可交割券,如果到期收益率高于3%,久期大的更可能成为准CTD券;反之,如果到期收益率低于3%,久期小的更可能成为准CTD券。
A. 对
B. 错
根据收益率法则,久期相同的两个可交割券,到期收益率低的更可能成为准CTD券。
A. 对
B. 错
资产的利率风险可以用资产价值对利率的敏感性来描述。
A. 对
B. 错
麦考利久期的优点在于经济含义直观,可视为现金流期限的一种加权平均,其权重为每次现金流现值占债券价值(所有现金流现值之和)的比重,权重之和为1。
A. 对
B. 错