表示期权到期日标的物价格，K表示执行价格，则看跌期权在到期日的价值可以表示为（）
A. max[0,(S(T)-K)]
B. max[0,(K-S(T))]
C. K=S
D. K<=S
如果判断市场将会上涨但幅度不大,最好采用哪个策略（）
A. 买入实值看涨期权
B. 买入低执行价格看涨期权同时卖出高执行价格看涨期权
C. 卖出虚值看跌期权
D. 买入高执行价格看涨期权同时卖出低执行价格看涨期权
无论美式期权还是欧式期权,（）均与期权价值正相关
A. 无风险利率
B. 预期股利
C. 标的资产波动率
D. 到期期限
某投资者买进一份看涨期权同时卖出一份相同标的资产、相同期限、相同执行价格的看跌期权,这实际上相当于该投资者做了（）
A. 期货多头
B. 期货空头
C. 跨式套利
D. 牛市差价套利
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