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某交易者在5月30日买入1手9月份铜合约,价格为17520元/吨,同时卖出1手11月份铜合约,价格为17570元/吨,7月30日,该交易者卖出1手9月份铜合约,价格为17540元/吨,同时以较高价格买入1手11月份铜合约,已知其在整个套利过程中净亏损100元,且交易所规定,1手=5吨,试推算7月30的11月份铜合约价格()。

A. 17610元/吨
B. 17620元/吨
C. 17630元/吨
D. 17640元/吨

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6月5日,买卖双方签订一份3个月后交割一篮子股票组合的远期合约,该一篮子股票组合与恒生指数构成完全对应,此时的恒生指数为15000点,恒生指数的合约乘数为50港元,市场年利率为8%。该股票组合在8月5日可收到10000港元的红利。则此远期合约的合理价格为( )港元。

A. 15214
B. 752000
C. 753856
D. 754933

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市场年利率为10%,指数年股息率为2%,当现货指数为1200点时,3个月后期货指数理论上是( )

A. 1220
B. 1224
C. 1232
D. 1240

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6月10日,郑州商品期货交易所7月份小麦期货合约的价格为2020元/吨,9月份小麦期货合约的价格为2030元/吨。某交易者此时入市,卖出5手7月小麦期货合约,同时买入5手9月小麦期货合约,在不考虑其他因素影响的情况下:(1)下列选项中,使该交易者盈利最大的是( );(2)在第(1)问中,该交易者盈利最大时,其实际盈利为( )。

A. (1)7月小麦期货合约涨至2030元/吨,9月小麦期货合约涨至2043元/吨;(2)3元/吨
B. (1)7月小麦期货合约降至2010元/吨,9月小麦期货合约降至2020元/吨;(2)13元/吨
C. (1)7月小麦期货合约涨至2030元/吨,9月小麦期货合约涨至2039元/吨;(2)5元/吨
D. (1)7月小麦期货合约降至2010元/吨,9月小麦期货合约降至2018元/吨;(2)6元/吨

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当现货指数为1210点,期货理论价格指数为1220点,无套利区间上下界宽幅为28点时,( )。

A. 1216点为无套利区间下界
B. 1196点为无套利区间下界
C. 1234点为无套利区间上界
D. 1224点为无套利区间上界

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A. 17610元/吨 B. 17620元/吨 C. 17630元/吨 D. 17640元/吨

市场年利率为10%,指数年股息率为2%,当现货指数为1200点时,3个月后期货指数理论上是( )

当现货指数为1210点,期货理论价格指数为1220点,无套利区间上下界宽幅为28点时,( )。

A. 17610元/吨
B. 17620元/吨
C. 17630元/吨
D. 17640元/吨