假设某机构持有一揽于股票组合,市值为100万港元且预计3个月后可收到5000港元现金红利，该组合与香港恒生指数构成完全对应。此时恒生指数为20000点(恒生指数期货合约的乘数为50港元),市场利率为3%,则3个月后交割的恒生指数期货合约的理论价格为()点.
A. 20050
B. 2050
C. 19950
D. 20150
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某日，沪深300现货指数为3500点,市场年利率为5%,年指数股息率为1%。若不考虑交易成本，三个月后交割的沪深300股指期货的理论价格为()点.
A. 3710
B. 3675
C. 3553
D. 3535
国内某铁矿企业与澳洲矿企签订铁矿石进口合同，规定付款期为 3 个月，以美元结算。同时，该铁矿企业向欧洲出口钢材并以欧元结算，付款期也为 3 个月。理论上，则该企业可在 CME 通过（ ）进行套期保值，对冲汇率风险
A. 买入 USD/RMB 期货合约
B. 卖出 USD/RMB 期货合约
C. 买入 EUR/RMB 期货合约
D. 卖出 EUR/RMB 期货合约
下列属于反向市场的情形有（ ）。
A. 期货价格高于现货价格
B. 期货价格低于现货价格
C. 远月期货合约价格高于近月期货合约价格
D. 远月期货合约价格低于近月期货合约价格
卖出套期保值能够实现净盈利的情形有（ ）（不计手续费等费用）。
A. 基差为负，且绝对值越来越大
B. 基差为负，且绝对值越来越小
C. 正向市场变为反向市场
D. 反向市场变为正向市场
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