题目内容

一个分析师预测了1只股票将有以下可能的收益率及其发生的可能性，这只股票的预期收益率是（）。

A. 7.8%
B. 11.4%
C. 11.7%
D. 13%

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以下（）是对马科维茨有效边界的最准确描述。

A. 对于每个收益率水平来说，最小的风险。
B. 比例相等的风险和收益单元
C. 对于每个风险水平来说最大的超额收益率
D. 对于资本资产定价模型中用到的每个贝塔值来说，最高的收益率

S股票和J股票有相同的标准差20%，S股票和J股票的相关系数等于0，你将资产等量地投资于两种资产。你的组合的标准差是（）。

A. 20%
B. 14.14%
C. 10%
D. 0

S股票和J股票有相同的标准差20%，S股票和J股票的相关系数等于1，你将资产等量地投资于两种资产。你的组合的标准差是（）。

A. 20%
B. 14.14%
C. 10%
D. 0%

S股票和J股票有相同的标准差20%，S股票和J股票的相关系数等于0。对于两种资产构成的组合可能的最小方差是（）。

A. 20%
B. 14.14%
C. 10%
D. 0