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9月份和10月份沪深300股指期货合约的期货指数分别为3550点和3600点，若两者的合理价差为25点，则该投资者最合适采取的套利交易策略是（）。（不考虑交易费用）

A. 卖出10月份合约
B. 买入9月份合约
C. 卖出9月份合约同时买入10月份合约
D. 买入9月份合约卖出10月份合约

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下列关于股指期货理论价格的说法正确的是（）

A. 市场无风险利率越高，持有股票组合的成本越高
B. 股息率越高，持有股票组合的成本越高
C. 股指期货合约到期时间越长，股指期货理论价格越低
D. 股票指数点位越高，股指期货理论价格越低

影响股指期货期现套利无套利区间的主要因素是（）

A. 市场冲击成本和交易费用
B. 合约存续期
C. 交易规模
D. 股票指数

某套利者认为棉花市场近期供给紧张,需求旺盛导致不同月份期货合约间出现不合理价差，打算利用棉花期货进行牛市套利。交易情况如下表所示,则该套利者的盈亏状况为().(交易单位为5吨/手，不计手续费等交易费用)

A. 盈利20000元
B. 亏损20000元
C. 盈利4000元
D. 亏损4000元

9月1日，套利者买入10手A期货交易所12月份小麦合约的同时卖出10手B期货交易所12月份小麦合约，成交价格分别为1240美分/蒲式耳和1270美分/蒲式耳。10月8日，套利者将上述合约全部平仓，成交价格分别为1256美分/蒲式耳和1272美分/蒲式耳。该套利交易()美元。(A、B两交易所小麦合约交易单位均为5000蒲式耳/手，不计手续费等费用)

A. 亏损7000
B. 盈利7000000
C. 盈利14000
D. 盈利7000