题目内容

RiskMetrics可以提供持有期为1天、置信水平为95%的VaR；而BIS要求却是持有期为10天、置信水平为99%的VaR。VaR（B）=_________________VaR(R)(保留两位小数)

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提意见=提建议

A. 对
B. 错

提意见=定义双方关系+提供具体建议

A. 对
B. 错

提意见之前需要做的三件事

A. 对方是否需要
B. 约定一个时间，让他有心理准备
C. 事前打草稿
D. 揪着问题不放

假设有一价值为500万美元的某商业银行的债券，该债券的日波动率为2％，假定该债券价值变动为正态分布计算置信水平为97.5％，10天时间的相对VaR_____________万美元。（保留两位小数）查表得，正态分布97.5％置信度对应的分位数是1.96，即α值是1.96