计量市场风险时，计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补偿，因为
A. 压力测试通常计量正常市场情况下所有能承受的风险损失
B. VaR方法只有在99%的置信区间内有效
C. VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失
D. 压力测试提供了一般市场情况下精确的损失水平
下列不属于市场风险计量方法的是
A. 计算债券组合久期
B. 计算单一币种的多头和空头缺口
C. 将生息资产和付息负债按照重新定价期限划分
D. 根据交易对手评级设置授信额度上限
下列关于久期分析的说法中，错误的是
A. 久期分析侧重于衡量利率变动对银行当期收益的影响
B. 采用标准久期分析不能反映基准风险
C. 采用标准久期分析不能很好地反映期权性风险
D. 对于利率的大幅变动，久期分析的结果就不再准确
能够估算利率变动对所有头寸的未来现金流现值的影响，从而能够对利率变动的长期影响进行评估的分析方法是
A. 缺口分析
B. 敞口分析
C. 敏感性分析
D. 久期分析
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