关于有漂移项的随机游走过程:xt=α+xt-1+εt,x0=0,εt~N(0,σ2),下列结论正确的是( )
A. E(xt)=0
B. E(xt)=α
C. Var (xt)=σ2
D. E(xt)=αt
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多选题如果时间序列{xt}是二阶单整序列,则( )
A. {▽xt }是平稳序列
B. {▽2xt }是平稳序列
C. {▽3xt }是平稳序列
D. {xt }是非平稳序列
如果{xt},{yt}都是非平稳序列,则{xt+yt}( )
A. 一定是平稳序列
B. 一定是非平稳序列
C. 可能是平稳序列
D. 可能是非平稳序列
如果{xt}是随机游走过程,则{xt}是( )
A. 平稳过程
B. 差分平稳序列
C. 单整过程
D. 非平稳过程
判断非平稳过程都是单位根过程。
A. 对
B. 错
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