期货基础知识 - 第八章利率期货

单选题

2月，某公司以浮动利率借入一笔期限为3个月、金额为500万美元的款项，到期按市场利率一次还本付息，当前利率8%。为规避利率风险，该公司同时在芝加哥商业交易所买入5张3个月后到期的国库券期货合约，成交价90点，该期货合约面值为1000000美元，1个基本点是指数的1%点，亦即代表25美元。当该合约报价达到95.16时，以（）美元可购得面值1000000美元的国库券。

A. 762100
B. 951600
C. 987900
D. 998520

单选题

A. 20世纪70年代初期
B. 20世纪70年代中期
C. 20世纪80年代初期
D. 20世纪80年代中期

判断题

A. 正确
B. 错误

单选题

A. 42×10×10=4200
B. 42×15×10=6300
C. 42×25×10=10500
D. 42×35×10=14700

多选题

A. 大额可转让存单期货
B. 短期国债期货
C. 欧洲美元期货
D. 长期国债期货

判断题

A. 正确
B. 错误

多选题

A. 在中长期国债的交割中，卖方具有选择用哪种券种交割的权利
B. 全价交易中，交易价格不包括国债的应付利息
C. 净价交易的缺陷是在付息日会产生一个较大的向下跳空缺口，导致价格曲线不连续
D. 买方付给卖方的发票金额包括国债本金和应付利息

判断题

A. 正确
B. 错误

单选题

A. 亏损625
B. 盈利880
C. 盈利625
D. 亏损880

判断题

A. 正确
B. 错误