财会类 - 特许金融分析师(CFA) - 查题吧

单选题

某个收益增强型的股指联结票据中的收益计算公式是收益=面值+面值×[1-(指数终值-指数初值)÷指数初值]，为了保证投资者的最大亏损仅限于全部本金，需要加入的期权结构是()。

A. 执行价为指数初值的看涨期权多头
B. 执行价为指数初值2倍的看涨期权多头
C. 执行价为指数初值2倍的看跌期权多头
D. 执行价为指数初值3倍的看涨期权多头

单选题

CDO的资产发生亏损时，()子模块最先承担损失。

A. 优先块
B. 次优先块
C. 股本块
D. 无所谓

单选题

会导致相关同类企业违约相关性上升的情形是()。

A. 某企业参与衍生品交易产生巨额亏损
B. 食品行业受到安全性问题冲击
C. 某企业管理层受到违规处罚
D. 某企业因为经营不善出现业绩下降

单选题

签订利率互换合约时的互换估值要确保()。

A. 固定利率端价值为正
B. 合约初始价值为0
C. 浮动利率端价值为正
D. 固定利率端价值为负

单选题

某款以某个股票价格指数为标的的结构化产品的收益计算公式如下所示：收益=面值×[80%+120%×max(0,-指数收益率)]那么，该产品中的保本率是()。

A. 120%
B. 100%
C. 80%
D. 0%

单选题

从债务本身来看，不属于影响回收率的因素是()。

A. 债权人是否有优先权
B. 债务是否有抵押
C. 债务的利息高低
D. 抵押资产的市场价值

单选题

投资人持有100万元某公司一年期债券，假如该公司一年内违约的概率为3%，回收率为70%，则该债券一年的期望损失为()。

A. 7000元
B. 9000元
C. 3000元
D. 4500元

单选题

信用价差曲线反映了整个市场对参考实体不同期限信用风险水平的预期，随着信用价差曲线发生变化，投资者会采用不同的投资策略。如果预期基于某参考实体的信用违约互换(CDS)信用价差曲线变得更为陡峭，投资者应该采用()策略。

A. 买入短期CDS的同时卖出长期CDS
B. 买入短期CDS的同时买入长期CDS
C. 卖出短期CDS的同时卖出长期CDS
D. 卖出短期CDS的同时买入长期CDS

单选题

某个名义额为1000万元、期限3年的信用违约互换合约(CDS)的风险调整后的息期为2,5。当前该CDS参考实体的信用利差为120个基点，若信用利差变为145个基点，则CDS买方的损益为()元。

A. 亏损12500
B. 亏损50000
C. 盈利12500
D. 盈利62500

单选题

中国银行间市场清算所股份有限公司(简称“上海清算所”)于2009年11月28日在上海正式成立，主要为中国银行间市场提供清算服务。在清算服务中，上海清算所是()。

A. 担保方
B. 交易对手方
C. 中央对手方
D. 交易场所

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