A. 均衡的市场不存在套利机会 B. 金融资产的均衡价格不可能提供套利机会 C. 无套利并不需要市场参与者一致行动 D. 只要少量的理性投资者即可以实现市场无套利
A. 支付的定金 B. 标的资产 C. 到期日 D. 交割价格
A. 考克斯（Cox） B. 费雪.布莱克（Fisher Black）和麦隆.舒尔斯（Myron Scholes） C. 罗伯特.莫顿（Robert Merton） D. 马柯维茨（Markowitz）
A. 复式计息 B. 单式计息 C. 各期加总 D. 单复结合
A. 损失2000美元 B. 损失20美元 C. 盈利20美元 D. 盈利2000美元
A. 损失500美元 B. 盈利500美元 C. 损失50美元 D. 损失5000美元
A. 金融期货 B. 远期汇率协议 C. 远期利率协议 D. 股票期权
A. 风险对冲 B. 风险分散 C. 风险转移 D. 风险规避
A. 资产组合理论 B. 资本资产定价模型 C. 有效市场假说 D. 套利定价理论
A. 卖出一单位看涨期权 B. 买入标的资产 C. 买入一单位看涨期权 D. 卖出标的资产
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