A. 就必须按照BASEL Ⅰ协议规定的计算风险权重，各国监管机构没有自己确定的权利 B. 可以完全由各个国家监管机构自行确定风险权重的多少 C. 部分资产的风险权重可由各国监管机构自行确定 D. 必须按照BASEL Ⅰ协议规定严格遵守风险权重，除非获得巴塞尔委员会的专门审议批准
A. BASEL协议没有对三级资本作出任何的规定 B. 三级资本只对银行市场风险资产对应的资本有效 C. 三级资本可以部分用于信用风险 D. 三级资本的使用和范围由各个银行自己确定
A. 支柱1 B. 支柱2 C. 支柱3
A. 较大规模商业和零售业务银行；兼营投行业务的零售银行 B. 兼营投行的商业银行业务银行；兼营投行业务的零售银行 C. 较小规模商业和零售业务银行；兼营投行业务的零售银行 D. 兼营投行业务的零售银行；兼营投行业务的商业银行
A. Ⅰ，Ⅱ B. Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ C. Ⅰ，Ⅱ，Ⅳ D. Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ，Ⅳ
A. 内生流动性 B. 外生流动性 C. 市场交易活跃性 D. 真实价值
A. 持有期一天，每天进行回测，使用最近120个交易日数据 B. 持有期一天，每月进行回测，使用最近250个交易日数据 C. 持有期一天，每季进行回测，使用最近250个交易日数据 D. 持有期一天，每季进行回测，使用最近360个交易日数据
A. 银行VaR模型的逐日风险和实际发生损益进行比较；以超出天数判断置信度一致与否 B. 银行VaR模型的逐周风险和实际发生损益进行比较；以超出例外数判断置信度一致与否 C. 银行VaR模型的逐日风险和实际发生损益进行比较；以相差金额的平均数判断置信度一致与否 D. 银行VaR模型的逐日风险和实际发生损益进行比较；以相差金额的标准差判断置信度一致与否
A. 95% B. 90% C. 99% D. 99.9%
A. 风险管理体系健全完整，有独立的风险控制部门，足够的且接受过复杂市场风险管理模型应用培训人员 B. 模型有一段时间的风险计量历史记录，且有足够的精确度 C. 银行应定期对模型进行压力测试，结果送交高级管理层，并体现在管理层和董事会所制定的交易政策和限额中 D. 模型的使用可以再一定范围内和规定的政策存在不是重大程度偏差
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