A. 经济资本计量模型 B. 高级计量法中的OpVaR C. 内部模型法中的VaR D. 高级内部评级法中的信用VaR体系
A. 高级法中所有的估算必须建立在至少7年的经验数据积累之上 B. LGD的估算只需要根据经济周期平均状况的周期模型即可 C. 高级法计量中的风险暴露时间期限必须采用2.5年的平均期限 D. 高级计量法的模型至少需要建立8个信用等级，其中一个为违约评级，7个为非违约评级
A. 一级资本通常会减少 B. 二级资本通常会减少 C. 三级资本通常会减少 D. 总资本通常会减少
A. 基于5年的历史数据估计违约概率和违约损失率 B. 基于5年的历史数据估计违约概率、违约损失率和违约风险暴露 C. 基于7年的历史数据估计违约概率和违约损失率 D. 基于7年的历史数据估计违约概率和违约损失率和违约风险暴露
A. 有广泛的零售客户基础的银行通常要满足合同义务与客户行为特性之间的差异，而不是简单对关系的考虑 B. 吸引和经常保留零售客户包括提供商业信贷产品，其特点与批发市场产品十分相似 C. 零售产品的价格往往有较少的营销的考虑，更与当时银行间市场的价格挂钩 D. 零售客户的行为明显违反了合同义务，因为这些合同通常提供具误导性的对实际义务性质的陈述
A. 最初名义金额的货币兑换 B. 在每个付款日期交换的名义金额 C. 定期交换支付给不同货币的利息 D. 最后一个付款日需要对货币名义金额的互换
A. 1年 B. 3年 C. 5年 D. 7年
A. TED利差下降，银行间贷款的信用风险减少 B. TED利差的下降，表明银行间贷款的信用风险增加 C. 银行间贷款和美国国债的利率都增加 D. TED利差的减少，表示美国国债的信用风险的增加
A. 由于不同地区的需求/供给平衡，和各地区之间不同的运输成本，在英国北海布伦特原油对英国买家和阿拉伯轻质原油在新加坡的买家比价值不一样，因此产生了基差风险 B. 日历价差代表一个特殊的情况下的基差风险，其发生在商品期货价格的相对价格不一致 C. 在大多数的商品中，最长期的合同是最不稳定的，而短期的远期合约的波动最小的 D. 一些商品可以是逆价差，且具有很强的季节性元素
A. 交易员可以通过交易标的工具来规避风险 B. 交易员可以通过相似的相关金融工具对冲其投资组合的风险 C. 对于一个完全对冲的投资组合，市场价格的任何变化通常会造成投资组合的市场价值产生显着变化 D. 通常需要大量的对冲头寸来完全相匹配相关的交易
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