根据持有成本模型，以下关于国债期货理论价格的说法，正确的是（）

A. 资金成本越低，国债期货价格越高
B. 持有收益越低，国债期货价格越高
C. 持有收益对国债期货理论价格没有影响
D. 国债期货远月合约的理论价格通常高于近月合约

预期今年下半年市场资金面将进一步宽松，可进行的交易策略是（）

A. 做多国债期货，做多股指期货
B. 做多国债期货，做空股指期货
C. 做空国债期货，做空股指期货
D. 做空国债期货，做多股指期货

基差交易与国债期现套利交易的区别在于（）

A. 期现的头寸方向不同
B. 期现数量比例不同
C. 损益曲线不同
D. 现货的品种不同

国债期货基差交易的风险有（）。

A. 数值舍入风险
B. 资金成本风险
C. 现货流动性风险
D. 信用风险

若收益率曲线向上倾斜，当其向下平移时，投资者可选择的套利策略有（）

A. 买入10年期国债期货，卖出5年期国债期货
B. 买入5年期国债期货，卖出3年期国债期货
C. 卖出10年期国债期货，买入5年期国债期货
D. 卖出5年期国债期货，买入3年期国债期货

对已变质、霉烂、毁损的存货，在单位有关部门进行技术鉴定后按程序进行（）处理。

中金所5年期国债期货价格为96.110元，其可交割国债净价为101.2800元，转换因子1.0500。其基差为（）

A. 0.3645
B. 5.1700
C. 10.1500
D. 0.3471

在计算国债期货套保比例时，基点价值法比修正久期法的精确度更高。使用国债期货进行资产配置时，与直接持有国债现货相比，可以节省资金。

A. 正确
B. 错误

中金所国债期货首批可交割国债及其转换因子在合约临近交割时由交易所向市场公布。

A. 正确
B. 错误

预期未来市场利率下降，投资者适宜买入国债期货，待期货价格上涨后平仓获利。

A. 正确
B. 错误