默认题库 - 期权估价值评估

单选题

欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为19元，12个月后到期，若无风险年利率为6％，股票的现行价格为18元，看跌期权的价格为0．5元，则看涨期权的价格为（）元。

A. 0.5
B. 0.58
C. 1
D. 1.5

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单选题

所谓抛补性看涨期权是指（）。

A. 股票加多头看涨期权组合
B. 出售1股股票，同时买入1股该股票的看涨期权
C. 股票加空头看涨期权组合
D. 出售1股股票，同时卖出1股该股票的

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单选题

若股票目前市价为10元，执行价格为12元，则下列表述错误的是（）。

A. 对于以该股票为标的物的看涨期权来说，该期权处于实值状态
B. 对于以该股票为标的物的看跌期权来说，该期权处于实值状态
C. 对于以该股票为标的物的看涨期权的多头来说，内在价值为0
D. 对于以该股票为标的物的看涨期权的空头来说，内在价值为0

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多选题

下列有关表述中正确的有（）。

A. 空头期权的特点是最小的净收人为零，不会发生进一步的损失
B. 期权的到期日价值，是指到期时执行期权可以取得的净收入，它依赖于标的股票在到期日的价格和执行价格
C. 当标的资产到期日股价小于执行价格时，看跌期权的到期日价值，随标的资产价格下降而上升
D. 如果在到期日股票价格低于执行价格则看跌期权没有价值

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单选题

对于看涨期权来说，期权价格随着股票价格的上涨而上涨，当股价足够高时（）。

A. 期权价格可能会等于股票价格
B. 期权价格可能超过股票价格
C. 期权价格低于股票价格
D. 期权价格会等于执行价格

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