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单选题

以下关于外汇相关内容的表述，错误的是（）。

A. 由于香港实现联系汇率制度，港元与美元挂钩，但实际上香港受到大陆经济的影响较大，因此在美元对人民币升值的情况下，港币被高估
B. 加拿大与美国的经济联系紧密，因此加元与美元的走势关联程度较高
C. 在美元指数的编制方法中，人民币占了较大权重
D. 非农就业人数增长超出预期，美联储有望继续加息，这将使得美元有较强的升值趋势

判断题

债务人要以用自有外汇资金偿还外债，也可经国家发展计划委员会核准用人民币购汇偿还外债。

A. 正确
B. 错误

单选题

某企业对外签订货物进口合同，合同金额为600万美元，并加入黄金保值条款。假设签约时国际黄金价格为1200美元/盎司，实际支付时国际黄金价格为1300美元/盎司，则该企业应当支付（）

A. 554万美元
B. 600万美元
C. 650万美元
D. 654万美元

单选题

某国内出口商3个月后将收到100万美元货款。美元兑人民币的即期汇率为6.1150/6.1170，3个月期的远期点报价为90/80，若出口商不进行套期保值，（）元人民币。

A. 损失9000
B. 损失8000
C. 盈利9000
D. 盈利8000

单选题

假设英镑兑加元看涨期权的执行价格为1.5600，面值为10万英镑，期权费为5000美元。则行权日，损益平衡点时的英镑兑美元汇率为（）

A. 1.5100
B. 1.5600
C. 1.6000
D. 1.6100

单选题

某美国公司出口货物至日本，并以日元结算。如果公司预计日元贬值，则该公司可以通过（）对冲外汇风险。

A. 卖出日元兑美元看跌期权
B. 买入日元兑美元看涨期权
C. 买入日元兑美元期货合约
D. 卖出日元兑美元期货合约

单选题

某公司不确定将来收入或支出某笔外汇的期限，可以同银行签订远期合约，并在合约中注明交割的时间区段，以保留选择交割时间的权利。若外币利率高于本币利率，则公司最优操作是（）（1）如果公司持有多头头寸，选择最早的交割日进行交割（2）如果公司持有多头头寸，选择最晚的交割日进行交割（3）如果公司持有空头头寸，选择最早的交割日进行交割（4）如果公司持有空头头寸，选择最晚的交割日进行交割

A. （1）（3）
B. （1）（4）
C. （2）（3）
D. （2）（4）

单选题

某客户到银行用美元兑换日元，即期汇率为1美元=133.10日元，美元年利率为8.5%，日元年利率为3.5%，则3个月美元兑日元远期汇率约为（）。

A. 升水1.664
B. 升水6.656
C. 贴水1.664
D. 贴水6.656

单选题

若当前银行美元兑加元报价如下：则3个月期的美元兑加元远期汇率为（）。

A. 1.2476
B. 1.2471/1.2481
C. 1.2486/1.2491
D. 1.2496/1.2506

单选题

已知某投资者卖出一份3个月期人民币无本金交割远期合约（NDF），合约报价为1美元兑6.1155人民币，面值为200万人民币。假设一年后美元兑人民币的即期汇率为6.2035，则投资者（）

A. 亏损约4685美元
B. 亏损约4768美元
C. 盈利约4637美元
D. 盈利约4752美元

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