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判断题

当存在股指期货价格低估时，投资者可以进行正向套利，反之，则进行反向套利。

A. 正确
B. 错误

判断题

沪深300股指期货合约的交易指令主要有限价指令、市价指令、止盈指令和止损指令。

A. 正确
B. 错误

判断题

投资者对交易型开放式指数基金（ETF）的需求主要体现在对股票价格指数产品的需求上。

A. 正确
B. 错误

单选题

某投资机构拥有一只规模为20亿元、跟踪标的为沪深300指数、投资组合权重分布与现货指数相同的指数型基金。假设沪深300指数现货和6个月后到期的沪深300指数期货初始值均为2800点；6个月后股指期货交割结算价为3500点。假设该基金用2亿元买入跟踪该指数的沪深300指数期货头寸（假设期货保证金率为10%），同时将剩余资金投资于政府债券，期末获得6个月无风险收益2340万元，忽略交易成本，且期间内沪深300指数的成份股没有调整和分红，则该基金6个月后的到期收益为（）亿元。

A. 5.2320
B. 5.2341
C. 5.3421
D. 5.4321

单选题

机构投资者用股票组合来复制标的指数，当标的指数和股指期货出现逆价差达到一定水准时，将股票现货头寸全部出清，以10%的资金转换为期货，剩余90%的资金可以投资固定收益品种，待期货相对价格高估，出现正价差时再全部转换回股票现货。该策略是（）策略。

A. 股指期货加固定收益债券增值
B. 股指期货与股票组合互转套利
C. 现金证券化
D. 权益证券市场中立

单选题

假设某投资者在价格为1820点时买入IH1609合约2手，当日结算价为1860点，次日结算价为1830点，则次日收市后该投资者账户盯市盈亏是（）元。

A. -9000
B. -18000
C. 6000
D. -6000

单选题

某股票预计在2个月和5个月后分别派发股息1元/股，该股票目前价格是30元/股，所有期限的无风险连续利率均为6%，某投资者持有该股票6个月期的远期合约空头。 3个月后，该股票价格涨到35元，无风险利率仍为6%，此时远期合约的空头价值是（）元。

A. -5.00
B. -5.55
C. -6.00
D. -6.55

单选题

在某股指期货的回归模型中，若对于变量与的10组统计数据判定系数=0.95，残差平方和为120.53，那么的值为（）。

A. 241.06
B. 2410.6
C. 253.08
D. 2530.8

判断题

股指期货合约到期时，交易所将按照交割结算价将投资者持有的未平仓合约进行现金交割，投资者将无法继续持有到期合约。

A. 正确
B. 错误

判断题

投资者持有股票可能获得股利，持有股指期货合约不会获得股利。

A. 正确
B. 错误

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