Credit MetriCs TM计算资产组合风险价值的两种方法是（）

A. 解析法与历史模拟法
B. 历史模拟法与蒙特卡洛模拟法
C. 蒙特卡洛模拟法与情景模拟法
D. 解析法与蒙特卡洛模拟法

情景分析有助于商业银行深刻理解并预测在单一风险因素作用下，其整体流动性风险可能出现的不同状况。（）

某银行以市价表示的资产为1000亿元，平均加权久期为6年，当前人民币的市场利率为3%，入果市场利率上升为3．5%，则根据久期分析该银行资产价值变化约为（）

A. 减少29．13亿元
B. 增加29．13亿元
C. 增加49．01亿元
D. 减少49．01亿元

效率原则是四大监管原则之－，它具体是指银监会在进行监管活动中要（），既要保证全面履行监管职责，确保监管目标的实现，又要努力降低监管成本，不给纳税人、被监管对象带来负担。

A. 合理配置和利用监管资源，提出监管建议
B. 规范监管标准，提高监管效率
C. 提出有效的监管建议
D. 合理配置和利用监管资源，提高监管效率

以下哪－个模型是针对市场风险的计量模型？（）

A. Credit MetriCs
B. KMV模型
C. VaR模型
D. 高级计量法

（）对贷款组合的影响，主要由宏观经济因素变动体现出来。

A. 系统性信用风险
B. 行业风险
C. 结算风险
D. 违约风险

在单－客户限额管理中，客户所有者权益为1亿元，杠杆系数为0．8，则该客户最高债务承受额为（）亿元。

A. 0．2
B. 0．8
C. 1．6
D. 2．4

关于贷款转让，下列说法错误的是（）

A. 组合贷款转让的难点在于转让过程的复杂性使得组合贷款转让的费用相对较高
B. 大多数贷款的转计属于－次性、无追索转让
C. 大多数贷款的转让是－组同质性的贷款在贷款二级市场上公开打包出售
D. 选择以资产组合的方式还是单笔贷款的方式进行转让，应根据收益与成本的综合分析确定2010年

商业银行信用风险管理中，关于贷款分类与债项评级的概念，错误的是（）

A. 债项评级只能用于贷前审批，是对债项风险的－种预先判断
B. 贷款分类主要用于贷后管理，更多地体现为事后评价
C. 债项评级通常仅考虑影响债项交易损失的特定风险因素
D. 贷款分类综合考虑客户信用风险因素和债项交易损失因素，根据预期损失对信贷资产进行划分

不属于常用风险事后控制的方法的是（）

A. 风险缓释或风险转移
B. 风险资本的重新分配
C. 提高风险资本水平
D. 制定应急方案