按照资本资产定价模型，影响特定资产必要收益率的因素有（）。

A. 无风险收益率
B. 市场组合的平均收益率
C. 特定股票的β系数
D. 财务杠杆系数

资产数目增加到一定程度时，风险分散的效应就会逐渐减弱，但不会降到为0。

A. 正确
B. 错误

资产组合M的期望收益率为18％，标准差为27．9％，资产组合N的期望收益率为13％，标准差率为1．2，投资者张某和赵某决定将其个人资产投资于资产组合M和N中，张某期望的最低收益率为16％，赵某投资于资产组合M和N的资金比例分别为30％和70％。 为实现期望的收益率，张某应在资产组合M上投资的最低比例是多少？

资产组合M的期望收益率为18％，标准差为27．9％，资产组合N的期望收益率为13％，标准差率为1．2，投资者张某和赵某决定将其个人资产投资于资产组合M和N中，张某期望的最低收益率为16％，赵某投资于资产组合M和N的资金比例分别为30％和70％。 判断投资者张某和赵某谁更厌恶风险，并说明理由。

年利率12％，每半年复利一次，其实际利率是多少？

年利率12％，若每季度复利一次，其实际利率是多少？

年金是指间隔期相等的系列等额收付款项，银行的零存整取中的整取额属于年金的收支形式。

A. 正确
B. 错误

在投资收益不确定的条件下，按估计的各种可能收益水平及其发生概率计算的加权平均数是（）。

A. 实际收益率
B. 期望收益率
C. 必要收益率
D. 无风险收益率

市场风险溢酬反映了市场整体对风险的厌恶程度，投资者越喜欢冒险，市场风险溢酬的数值就越小。

A. 正确
B. 错误

已知：A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率为10％，方差是0．0144，投资比重为80％；B证券的预期收益率为18％，方差是0．04，投资比重为20％；A证券收益率与8证券收益率的相关系数是0．2。 当A证券与B证券的相关系数为0．5时，投资组合的标准差为12．11％，结合上一题的计算结果回答以下问题： ①相关系数的大小对投资组合预期收益率有没有影响，如有影响，说明有什么样的影响？ ②相关系数的大小对投资组合风险有没有影响，如有影响，说明有什么样的影响？