默认题库 - 其他衍生品 - 查题吧

多选题

某基金投资了期限为3年、由牛市价差期权组合和固定利率债券构成的结构化产品。能够反映产品存续期间所面临的风险的指标有（）。

A. 久期
B. Delta
C. Gamma
D. Theta

多选题

某款挂钩于股指的结构化产品的收益率计算公式是：产品收益率=Abs（指数收益率）。其中函数Abs（x）表示取x的绝对值。发行者为了提高发行产品所获得的利润，可以采取的方法是（）

A. 降低产品的参与率
B. 加入虚值看涨期权和虚值看跌期权的空头
C. 缩短产品的期限
D. 在无风险利率较低的时期发行产品

多选题

投资者预期A公司的新产品将会非常畅销，那么投资者适合采取的策略是（）。

A. 买入A公司的股票
B. 买入A公司的债券
C. 卖出以A公司为参考实体的信用违约互换
D. 买入以A公司为参考实体的信用违约互换

多选题

投资者买入标准利率互换，并卖出对应标的的利率封顶期权，该组合的实际效果可能是（）。

A. 投资者将收到固定现金流，支付浮动现金流
B. 投资者将收到浮动现金流，支付固定现金流
C. 投资者将收取确定的净现金流
D. 投资者将收取浮动的净现金流

单选题

违约概率模型是信用违约互换定价的主要模型，假定某实体在未来一年内的违约强度为0.02，1年到2年的违约强度为0.03，该实体在一年半内发生违约的概率为（）。

A. 2%
B. 5%
C. 3.5%
D. 7%

单选题

假设信用担保凭证（CDO）里有A和B两个债券，从单个债券看，A债券的违约概率是0.23，B债券的违约概率为0.16。如果B债券违约，则A债券也违约，那么A债券和B债券都不违约的概率是（）。

A. 0.0368
B. 0.6468
C. 0.77
D. 0.84

单选题

某款结构化产品的收益率为6%×I{指数收益率>0}，其中的函数f（x）=I{x>0}表示当x>0时，f（x）=1，否则f（x）=0。该产品嵌入的期权是（）。

A. 欧式普通看涨期权（Vanilla Call）
B. 欧式普通看跌期权（Vanilla Put）
C. 欧式二元看涨期权（Digital Call）
D. 欧式二元看跌期权（Digital Put）

单选题

假定A公司希望借入浮动利率，B公司希望借入固定利率。双方所需要借入的金额相等。甲银行作为做市商为A、B双方提供利率互换，并且从中盈利100个基点，且这一互换对于A和B有同样的吸引力，则A和B最终支付的利率分别为（）

A. SHIBOR；8.5%
B. SHIBOR+0.5%；8%
C. SHIBOR+1%；7.5%
D. SHIBOR+1%；8.5%

单选题

某公司卖出一份6×12的FRA，买方为B银行，合约金额为100万元，FRA协议利率为4.68%，在结算日时的参考利率为4.94%，则该FRA的结算金额为（）元。

A. 1238.80
B. 1241.88
C. 1268.66
D. 1270.28

单选题

3×9M的远期利率协议（FRA）的多头等价于（）

A. 3个月后借入资金为9个月的投资融资
B. 9个月后借入资金为3个月的投资融资
C. 在3个月内借入贷款的一半，剩下的一半在9个月后借入
D. 3个月后借入资金为6个月的投资融资

3