A. 正确 B. 错误
A. 违约概率 B. 违约损失率 C. 违约风险暴露 D. 期限
A. 信用衍生产品是用来从基础资产上分离和转移信用风险的各种工具和技术的统称 B. 信用衍生产品不能将信用风险从市场风险中分离出来并提供风险转移机制 C. 信用衍生产品为银行提供了管理信用风险的新方式 D. 信用衍生产品为非银行金融机构的投资者在无须持有资产和管理资产的条件下，创造了新的、收益可观的投资机会并进行更加有效的资产组合多样化管理 E. 信用衍生产品可以分散商业银行过度集中的信用风险
A. 可以分为初级法和高级法两种 B. 初级法要求商业银行自行估计违约概率，其他风险要素采用监管部门的规定 C. 高级法要求商业银行自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露、有效期限 D. 商业银行可以选择初级法评估零售类风险暴露，自行估计违约概率，违约损失率采用监管当局的估计值
A. 宏观变量的历史数据 B. 宏观变量的前景预测 C. 对整个经济体系产生影响的冲击或改革 D. 仅影响单个宏观变量的冲击或改革 E. 单个借款人的信用评级
A. 20% B. 60% C. 75% D. 100%
A. 违约损失率估计时包括由于债务人违约造成的直接和间接的损失或成本 B. 违约损失率的估计应包括违约债项回收金额的时间价值、银行自身处置和清收能力对贷款回收的影响 C. 应将违约债项的回收金额折现到违约时点 D. 如果违约债项的回收金额是不确定的并且含有无法分散的风险，其净现值的计算应反映回收金额的时间价值以及与风险相适应的风险溢价 E. 如果违约债项的回收金额是确定的，则采用该无风险利率折现，估计其净现值
A. CreditMetrics目的是为了计算出在一定的置信水平下，一个信用资产组合在持有期限内可能发生的最大损失 B. CreditMetrics模型本质上是一个VaR模型 CreditMetrics直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值 D. CreditMetrics是一种信用风险组合计量模型
A. 专家判断法 B. 信用评分模型 C. 因果分析法 D. 违约概率模型分析 E. 情景分析法
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