证券投资分析 - 第七章证券组合管理理论 - 查题吧

单选题

在马柯威茨均值方差模型中，由一种无风险证券和一种风险证券构建的证券组合的可行域是均值标准差平面上的（）。

A. 一个区域
B. 一条折线
C. 一条直线
D. 一条光滑的曲线

判断题

最优风险证券组合就等于市场组合。（）

A. 正确
B. 错误

判断题

分散化投资既降低风险又提高收益。（）

A. 正确
B. 错误

单选题

某证券组合今年实际平均收益率为0.16，当前的无风险利率为0.03，市场组合的期望收益率为0.12，该证券组合的β值为1.2。那么，该证券组合的詹森指数为（）。

A. -0.022
B. 0
C. 0.022
D. 0.03

判断题

投资者的偏好通过无差异曲线来反映。（）

A. 正确
B. 错误

多选题

市场达到有效的重要前提为（）。

A. 投资者必须具有对信息进行加工分析并据此正确判断证券价格变动的能力
B. 投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平、依据方差评价证券组合的风险水平，并采用证券投资组合方法选择最优证券组合
C. 投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
D. 所有影响证券价格的信息都是自由流动的

单选题

（）是衡量证券承担系统风险水平的指数。

A. 证券组合的期望收益率
B. β系数
C. 证券间的相关系数
D. 证券各自的权重

单选题

由证券A和证券B建立的证券组合一定位于（）。

A. 连接A和B的直线或某一条弯曲的曲线上并介于B之间
B. A和B的结合线的延长线上
C. 连接A和B的直线或某一条弯曲的曲线上
D. 连接A和B的直线或任一条弯曲的曲线上

多选题

关于詹森指数，下列说法正确的有（）。

A. 詹森指数是1969年由詹森提出的
B. 指数值实际上就是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差
C. 詹森指数就是证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价
D. 詹森指数值代表证券组合与证券市场线之间的落差

判断题

无差异曲线位置越靠上，其满意程度越高。（）

A. 正确
B. 错误

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