证券投资分析 - 第七章证券组合管理理论 - 查题吧

判断题

使用詹森指数、特雷诺指数以及夏普指数评价组合业绩时，需要考虑计算指数的样本选择。（）

A. 正确
B. 错误

判断题

有效边界FT上的切点证券组合T是有效组合中惟一不含无风险证券而仅由风险证券构成的组合。（）

A. 正确
B. 错误

判断题

评价组合业绩应本着"既要考虑组合收益的高低，也要考虑组合所承担风险的大小"的基本原则。（）

A. 正确
B. 错误

判断题

在熊市到来之际，投资者应选择那些低β系数的证券或组合，以减少因市场下跌而造成的损失。（）

A. 正确
B. 错误

判断题

所谓现金流量匹配，就是通过债券的组合管理，使得每一期从债券获得的现金流入大于或等于该时期约定的现金支出量。（）

A. 正确
B. 错误

判断题

久期表示按照现值计算投资者能够收回投资债券本金的年限，也就是债券期限的加权平均数，其权数是每年的债券债息或本金的现值占当前市价的比重。（）

A. 正确
B. 错误

多选题

在允许卖空的情况下，当两种证券的相关系数为（）时，可以通过按适当比例买入这两种风险证券，获得比这两种证券中任何一种风险都小的证券组合。

A. -1
B. -0.5
C. 0
D. 0.5

多选题

在不允许卖空的情况下，当两种证券的相关系数为（）时，可以通过按适当比例买入这两种证券，获得比这两种证券中任何一种风险都小的证券组合。

A. -1
B. -0.5
C. 0
D. 0.5

判断题

马柯威茨的方法面临的最大问题是其计算量太大，尤其是在大规模的市场上存在着上千种证券的情况下。（）

A. 正确
B. 错误

多选题

进行被动管理时建立债券组合的目的是为了达到某种设定基准，根据这种设定基准，被动管理可以分为（）。

A. 单一支付负债下的免疫策略
B. 水平分析法
C. 多重支付负债下的免疫策略
D. 骑乘收益率曲线

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